Dans windows XP, il y a en standard un outil permettant de créer un fichier auto-extractible, c’est à dire un fichier compressé (ou fichier zip) qui se décompressera automatiquement en double-cliquant dessus, et qui éventuellement pourra lancer un programme une fois le fichier décompressé.

Menu Démarrer/exécuter, taper
iexpress   <Entrée>

L’utilitaire de packaging IEXPRESS

Si ça ne fonctionne pas :

Menu Démarrer, Exécuter, taper
c:\Windows\system32\iexpress.exe  <Entrée>
(en remplaçant éventuellement « c:\ » par la lettre correspondant à la racine)

Ceci lancera un assistant permettant de créer un package auto-extractible/auto-installable.